Jumat, 18 Juli 2014

Regresi Data Panel

Berdasarkan waktu pengambilannya, data pengamatan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:
1)     Data Time Series adalah data yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan atau keadaan.
2)     Data Cross Section adalah data yang terkumpul pada suatu waktu tertentu untuk memberikan gambaran suatu kegiatan atau keadaan pada waktu itu.
3)     Data Panel adalah kombinasi dari data time series dan cross section. Data Panel merupakan kumpulan data cross section yang diamati secara simultan/serentak dari waktu ke waktu (time series).

Ada tiga metode untuk mengestimasi model regresi data panel (Aji, dkk, 2011), berikut:
1)     Pooled Least Square (PLS) adalah metode regresi yang mengestimasi data panel dengan metode Ordinary Least Square (OLS).
2)     Fixed Effect (FE) adalah metode regresi yang mengestimasi data panel dengan menambahkan variabel dummy.
3)     Random Effect (RE) adalah metode regresi yang mengestimasi data panel dengan menghitung error dari model regresi dengan metode Generalized Least Square (GLS).

Gujarati (2003) menjabarkan model regresi unuk data panel sebagai berikut:

Nilai n adalah banyaknya kumpulan data cross section dan m adalah banyaknya waktu pengamatan sekumpulan data dari waktu ke waktu (time series).

Pengujian dilakukan untuk melihat kesesuaian model apakah baik ketika menggunakan Pooled Least Square atau Fixed Effect. Pengujian ini menggunakan Chow-test atau Likelihood ratio test dengan hipotesis berikut:
         H0: model mengikuti Pool
         H1: model mengikuti Fixed.
Statistik Uji F atau Chi-Kuadrat.

Pengujian dilakukan untuk melihat kesesuaian model apakah baik ketika menggunakan Fixed Effect atau Random Effect. Pengujian ini menggunakan Hausman test dengan hipotesis berikut:
         H0: model mengikuti Random Effect
         H1: model mengikuti Fixed Effect.
Statistik Uji Hausman.

REFERENSI
[1]  Ajija, S.R., Sari, D.W., Setianto, R.H., Primanti, M.R. 2011. Cara Cerdas Menguasai Eviews. Jakarta: Salemba Empat.
[2]  Gujarati, D.N. 2003. Basic Econometrics. New York: Mc.Graw-Hill.

0 komentar:

Poskan Komentar